Estrategia de Estacionalidad Semanal en Forex

La estacionalidad del Mercado Forex es un aspecto frecuentemente descuidado de la operación con usos legitimados por parte de los operadores de especulación, y este artículo intenta resaltar algunas dinámicas y crear una estrategia aparte de las tendencias claves del Mercado. En este artículo esperamos comentar una nueva generación de técnicas de operación y entendimiento acerca de una faceta clave del Mercado Forex.

 ¿Qué es estacionalidad en el Mercado Forex?

En términos simples, la estacionalidad del Mercado Forex es la tendencia de las divisas en torno a moverse en patrones repetibles y relativamente predecibles a lo largo del tiempo. Cuando se comenta acerca de la estacionalidad, la mayoría de guías se referirán a ciertas tendencias mensuales que suceden durante el año calendario. Un ejemplo pertinente es la tendencia del Yen japonés en torno a revaluarse al final del año fiscal de esa nación. Aún así, estos patrones son bastante difíciles de operar ya que son un poco impredecibles y tienen un reducido uso legitimado por parte del operador a corto plazo.

En lugar de esto examinaremos una tendencia que es mucho más útil en un contexto de corto plazo: El comportamiento de las divisas para establecer niveles máximos y mínimos en un contexto semanal. La relativa facilidad predictiva obviamente es lo que nos interesa como operadores del mercado Forex; si algo se repite, en teoría es sencillo especular a partir de tal repetición.

Tendencias del Mercado Forex y tendencias semanales

Años de informes en el Mercado Forex muestran que las divisas de forma bastante probable establecen sus niveles máximos y mínimos al comienzo y al final de la semana de operación. De forma intuitiva, esto tiene sentido: Si una divisa está en una tendencia ascendente bastante consistente, su nivel mínimo del lunes probablemente se sostendrá hasta el viernes y lo opuesto también debería ser correcto. Además, las divisas representativas de Europa y América del Norte también tienen la tendencia de evidenciar grandes movimientos en el precio hacia el final de la semana.

Por supuesto esto es bastante interesante en toda su dimensión, pero la primera pregunta que se viene a la mente de forma inmediata debería ser obvia: ¿Cómo usamos esto en nuestra operación?

Parámetros de la estrategia de estacionalidad en el Mercado Forex

Si quisiéramos especular que los niveles máximos o mínimos del lunes se mantendrán, probablemente estaríamos estimando que la divisa continuará en una dirección durante la semana subsiguiente de operación. Existen algunas formas para hacer esto, pero en ocasiones la solución más sencilla es mejor en lo referente a las estrategias de operación.

Parámetro de ingreso: El martes, establezcan una orden de ingreso con stop de compra en el nivel máximo del lunes, una orden de ingreso con stop de venta en el nivel mínimo del lunes. Conservaremos estas órdenes de ingreso con stops de compra y de venta a lo largo de la semana excepto que ya hayamos tomado posición larga o corta con la tasa de cambio respectivamente.

Stop de pérdida: La orden de ingreso con el stop opuesto nos sacará de una determinada posición y establecerá una operación en la dirección opuesta. Esto será lo que suceda a no ser que ya se hubiera activado una orden hacia la otra dirección durante la semana anterior de operación. En otras palabras, la estrategia va en posición larga en el nivel máximo del lunes pero, de forma subsiguiente, invierte su dirección en el nivel mínimo del lunes, no existirá orden de stop ubicada en la posición corta subsiguiente.

Toma de utilidades: Ninguna

Parámetro de salida: Cerrar tan cerca al precio de cierre el viernes como sea posible.

FXCM ofrece la posibilidad de descargar un software de operaciones semanales automatizadas, estableciendo una estrategia a partir de la estacionalidad semanal.

Se puede descargar e instalar la plataforma de operador estratégico de FXCM, junto al archivo WeeklySeason.fxd cuando estén seguros en torno a si les gustaría importar el consejero estratégico a su plataforma.

Resultados de la estrategia de estacionalidad en el Mercado Forex

Si usamos esta estrategia semanal en la tasa de cambio frecuentemente volátil y de rapidez notable para generar tendencias como lo es la de la Libra esterlina frente al Yen japonés, los resultados son algo impresionantes.

A pesar de los periodos notables de desempeño deficiente, en un contexto hipotético la estrategia se desempeñó bastante bien con la cotización del GBP/JPY remontándonos hasta el inicio del 2001. Aunque el desempeño del pasado nunca es una garantía de resultados futuros, tales parámetros de operación simples e intuitivos de igual forma se muestran prometedores en otras tasas de cambio.

Usos para cada día de operación

Ahora que sabemos de la tendencia por parte de las divisas con respecto a elaborar sus niveles máximos y mínimos al inicio y al final de la semana, podemos usar esto como un filtro de clases para nuestras propias estrategias de operación. Si se usa un sistema de operación basado en la tendencia, un operador puede querer evidenciar si una divisa ha roto su nivel máximo o mínimo al inicio de la semana y adoptar una operación en esa dirección. Si un operador usa un sistema de operación más basado en los rangos, también puede buscar la capacidad de la divisa para establecer una dirección en particular después de una ruptura en el nivel máximo o mínimo al inicio de la semana.

Aunque nada es perfecto, la investigación muestra que es probable que un operador tenga una mejor posibilidad de éxito si opera con las tendencias estacionales generales.