Un placer llegar a todos ustedes nuevamente y
esta vez para mostrarles (después de varios meses de paciente seguimiento) una
estrategia que puede ser una útil herramienta en su trading. Me refiero a la estrategia
del Orden Perfecto que pertenece a Kathy Lien y la
pueden encontrar en el libro “Trading diario en el Mercado de Divisas”.
Bueno a decir verdad le he realizado algunos
cambios a la estrategia (espero que Kathy no se moleste mucho conmigo) no son
cambios de esencia sino de optimización. Igual y como siempre les suelo decir
“primero prueben las estrategias en sus Backtesting y luego en las demos”. Es
el mejor consejo antes coger una cuenta real sin la debida preparación y de ir
perdiendo dinero de forma absurda y sin sentido. Lean con atención, a mi gusto
personal esta estrategia es un interesante sistema de trading sin embargo no
olviden que “no existen los sistemas mágicos ni aquellos que lo volverán
millonarios”.
Vea el trading de forex como la oportunidad
de gestionar un sistema estadístico y a partir de ahí; ir mejorándolo según el
mercado lo vaya permitiendo. No hay recetas milagrosas en este negocio. Yo solo
conozco la receta del trader que practica, investiga y trabaja duro. ¿Cómo todo
en la vida no? ¿O Ud piensa que el trading es distinto a la vida y se pueden
encontrar atajos? Vamos
a la estrategia:
Indicadores y contexto a usar:
1.
Necesitaremos SMA de 10, 50, 100 y de 200
periodos.
2.
RSI de 14 periodos.
3.
Trabajar en gráficas de 4horas, 1 día y
semanales. No
recomiendo gráficas menores.
Ejemplo en la VENTA:
Lo básico es que se las
SMA’s se encuentren ALINEADAS y todas DESCENDENTES formando ángulos de 30 o de
45 grados de inclinación hacia abajo. En la parte más alta estará la de 200 (rosado);
100 (azul); 50 (rojo) y finalmente la de 10 (verde claro) periodos. Esta es una
estrategia TENDENCIAL por lo tanto es importante que confirmen todas el orden y
la inclinación. Paralelamente será muy importante que el RSI de 14 periodos
venga cayendo de arriba hacia abajo y cortando la zona de sobreventa. Es clave
de que el RSI muestre una caída significativa y no lateralizando, porque eso
nos dirá que la tendencia a la baja es bastante fuerte. Otro aspecto básico es
el saber para la semana en donde se abre la operación (y para las siguientes
semanas) si el par a operar está en una fuerte caída o debilitamiento. Por
ejemplo si abren una posición de venta del EUR/USD deberán revisar los
fundamentales que vendrán al menos en los próximos 15 días en sus calendarios
de noticias y tener una idea clara si Europa estará debilitándose (por lo tanto
el euro depreciándose) y USA mostrando buenos datos macro (con lo cual el dólar
se apreciara). Ambas situaciones son claves para el éxito de la operación.
Por favor no sean ingenuos al pensar que las
estrategias solo funcionan con el análisis técnico. Si ustedes piensan así,
solo demostrarán que serán potenciales perdedores en el trading. Entiendan de
que las divisas se mueven por medio de las noticias macro (los países), y los
especuladores (que abundan). Un trader necesita saber que contexto están
pisando sino está jugando al casino o a lanzar monedas sin sentido. Insisto. No
les pido que sean expertos fundamentalistas, solamente de que sepan que viene
hacia delante y para ello leer lo que hay en los calendarios de noticias. Esto
no les va generar ningún derrame cerebral. Todo lo contrario; estarán más
seguros de aplicar la estrategia (o no hacerla) o esperar alguna corrección del
mercado. Estarán operando con criterio si tienen una idea clara del panorama
económico. Nunca lo olviden.
EUR/USD
El 28 de Enero del 2010 el EUR/USD mostró un
“Orden Perfecto” como se puede apreciar en la Grafica. Sabemos que los datos
macro estaban golpeando duramente al euro y cada día salían mejores indicadores
para Norteamérica con lo cual la estrategia iba de la mano con la información
fundamental.
Entramos en Venta de EUR/USD en el precio de
1.4000. Las SMA’s estaban todas inclinadas y descendentes y de la misma forma
el RSI. Al ser una estrategia de mediano plazo lo mejor es usar stop’s
razonables que le permitan tener maniobra y sobre todo aguantar las
correcciones del mercado. Para un par como el EUR/USD podríamos estar hablando
de 100 a 180 pip’s de stop. Vean como se movió el EUR/USD para los días
siguientes y cuanto cayó a continuación.
Ud puede aplicar hasta 4 formas de Gestión de
Capital a fin de salir de la operación eficientemente:
1. Aplicar una relación Riesgo: Rentabilidad de 1 a 3; 1 a 4 o 1 a 5. Ejemplo.
Si arriesgo 100 pip’s voy en busca 300 como mínimo o si arriesgo 150 buscare
450 (pensando en una relación 1:3) pip’s. En el ejemplo mostrado esta relación
se dio de manera notable.
2. Correr el Stop con una relación 1 a 4. Es decir si Ud esta ganando 200 pips
al menos asegurar 50 pip’s y dejar correr el par. Este tipo de gestión se usa
más cuando Ud tiene una idea bastante clara del contexto macroeconómico. Mi
recomendación es que deje correr el par abierto “solo” si conoce el contexto.
Controle la ansiedad de cerrar muy rápido. En el ejemplo, el par llegó incluso
a 550 pips de ganancias así que tranquilamente se pudo cerrar en ese punto o
incluso ganando como mínimo 100 pips corriendo el stop.
3. Cerrar en algún SOPORTE o RESISTENCIA pasado. O en otras palabras cerrar en
alguna zona de congestión donde el par podría hacer algún retroceso.
4. Cerrar cuando se vea un cambio en el orden perfecto. Esto podría ser cuando
la SMA de 10 este cortando a la SMA de 100 periodos dándonos una posible señal
de cambio de tendencia. En el ejemplo mostrado, seria a partir de los primeros
días de marzo del 2010.
Tengan en cuenta de que los 4 criterios de
gestión de capital no son reglas estáticas ni rígidas. Deben ser usadas de
acuerdo al contexto de operación. Fíjense; si Ud es un operador de mediano
plazo es muy posible que siempre pueda llegar a obtener una relación de
rentabilidad de 1 a 3. Normalmente las estrategias de mediano plazo lo permiten
y es completamente posible mantenerlo en el tiempo. Las personas mas
conservadoras se inclinarán más por correr el stop (esto ya va con la
personalidad de cada trader); sin embargo se corren el riesgo de cerrar muy
pronto las posiciones y no dejar “correr las ganancias”. Ahora bien, si mi
grafica me muestra un buen soporte histórico que podría ser una posible barrera
para mi operación es mejor no especular y asegurar lo ganado (dependiendo
también de que tan fuerte es esa zona de congestión). Como ven hay muchos
criterios para usar en la gestión de capital y todos son universales para las
diversas estrategias que existen.
Observaciones:
1. “Orden Perfecto” es una
estrategia de mediano plazo que brinda muy buena cantidad de pip’s y aprovecha
de forma muy eficiente la formación y confirmación de tendencias. Sin embargo
es una estrategia de riesgo considerable dado que el trader (véalo en los todos
los ejemplos) entra en los puntos más altos o bajos del movimiento de los
precios con lo cual está expuesto a las correcciones del mercado y los Stop’s
se podrían aplicar. Dependerá del Trader si espera una corrección del precio
(entrar más abajo o más arriba) para poder ingresar al mercado o en todo caso
estar muy seguro (informándose con los fundamentales) de que se siga manteniendo
la tendencia en el corto plazo y estar preparado con un stop razonable.
2. No existen estrategias
milagrosas: Así que como cualquier otro sistema lo invito a que lo pruebe en
los Backtesting y en las demos. Que nadie se lo cuente o que nadie lo engañe.
Pruebe los sistemas Ud. mismo, eso es hacer buen trading de forex.
Operen con criterio y responsabilidad. No
operen por operar y entenderán los mercados.
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